邓东雅

一、基本信息：

讲师

E-mail：404746906@qq.com

二、研究领域

金融工程、衍生品定价、货币金融理论与实证

三、研究成果

论文

[1] Ma J , D Deng, Zheng H . A new robustalgorithm and convergence analysis for static replications of nonlinearpayoffs[J]. Quantitative Finance,2016(16):593-603.

[2] Ma J , D Deng, Lai Y . Explicitapproximate analytic formulas for timer option pricing with stochastic interestrates[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2015,34(NOV.):1-21.

[3] Gao X , De Ng D , Yue S . LatticeMethods for Pricing American Strangles with Two-Dimensional StochasticVolatility Models[J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014, 2014.

[4] Dongya Deng, Cuiye Peng. New Methodswith Capped Options for Pricing American Options[J]. Journal of AppliedMathematics. 2014, pages 1-7, April.

[5] 高东胜、岳岐峰、杨迪、邓东雅、龚旭. 居民杠杆率对消费的影响效应:促进还是抑制[J]. 经济学家,2020, No.260(08):102-111.

四、主要经历

毕业于西南财经大学，获得金融学专业博士学位、数理金融专业硕士学位、计算机科学与技术本科学位以及金融学本科第二学位。拥有人民银行、证券、基金等从业实习经历。在SSCI、SCI、中文核心期刊等发表论文10余篇。